姓名：冯凌秉

　　职称：副教授

　　电话：15070098227

　　邮箱：fenglingbing@jxufe.edu.cn,fenglb88@gmail.com

　　教育经历：

　　2005–2009，中南财经政法大学，经济学/法学学士

　　2009–2011，中国人民大学，统计学硕士

　　2011–2015，澳大利亚国立大学，统计学博士

　　工作经历：

　　2014–2018，江西财经大学，金融管理国际研究院

　　2019–至今，江西财经大学，产业经济研究院

　　教授课程：

　　金融计量学（本），财经英语研读（本），计量经济学（本，硕），贝叶斯统计（本），投资学（本），统计学（本），金融研究方法（博），金融大数据分析与编程建模（硕），Financial Modelling andProgramming(博)，经济学论文写作（硕），统计软件应用（硕）

　　研究领域：金融产业与金绿色金融，金融预测，波动率建模与预测，机器学习及其应用

　　已发表论文

　　[1]L.Feng, G. Nowak, T. J. O’Neill, A. H. Welsh, CUTOFF: A spatio-temporal imputation method,Journal ofHydrology, 2014, 519, 3591-3605（SCI一区）

　　[2] Y. Shi,L.Feng, A discussion on the innovation distribution of the Markov regime-switching GARCH model,Economic Modelling,2016, 53, 278-288（SSCI二区）

　　[3]L.Feng, Y. Shi, A simulation study on the distributions of disturbances in the GARCH model,Cogent Economic &Finance, 2017, 5(1), 1355503（SCIE）

　　[4]L.Feng, Y. Shi, Fractionally integrated GARCH model with tempered stable distribution: A simulation study,Journal of AppliedStatistics, 2017, 44(16),2837-2857（SSCI）

　　[5] G. Nowak, A. H. Welsh, T. J. O’Neill,L.Feng, Spatio-temporal modelling of rainfall in the Murray-Darling Basin,Journal ofHydrology, 2018, 557, 522-538（SCI一区）

　　[6]L.Feng, Y. Shi, Forecasting mortality rates: multivariate or univariate models?,Journal of PopulationResearch, 2018, 35(3), 289-318（SCIE）

　　[7]L.Feng, T. Fu, AM, Kutan, Fuel intensity, access to finance and profitability: firm-level evidence from China,Emerging Markets Finance andTrade,2018，54(13), 3117–3130（SSCI二区）

　　[8]L.Feng, T. Fu, AM. Kutan, Can government intervention be both a curse and a blessing Evidence from China’s finance section,2019,International Review of FinancialAnalysis, 61, 71-81（SSCI一区）

　　[9]L.Feng, T. Fu, N. Apergis, H. Tao, W. Yan, The role of government intervention in financial development: micro-evidence from China,Accounting &Finance, 2019, 59(5), 2855-2878（SSCI二区）

　　[10]L.Feng, Y. Shi, Markov regime-switching autoregressive model with tempered stable distribution: simulation evidence,Studies in Nonlinear Dynamics &Econometrics, 2020, 24(1)（SSCI二区）

　　[11]L.Feng, Y. Shi, T. Fu, Markov regime-switching in-mean model with tempered stable distribution,ComputationalEconomics, 2020, 55(4), 1275-1299（SSCI）

　　[12]L.Feng, Y. Shi, L. Chang, Forecasting mortality with a hyperbolic spatial temporal VAR model, International Journal of Forecasting, 2021, 37(1), 255-273（SCI一区）

　　[13]L. Feng,T. Fu, Y. Shi, Z. Wang, Discussion on the Zero-drift GARCH model: Evidence from an Markov regime-switching extension, Finance Research Letters, 2021, 40,101713（SSCI一区）

　　[14]严武，冯凌秉，蒋志慧，孔雯，基于机器学习模型的P2P网贷平台风险预警研究，金融与经济，2019，(9),18-26.

　　课题

　　[1]国家自然科学基金青年项目，72001098，基于可解释机器学习的中国金融市场波动率预测研究，2021-01至2023-12，24万元，在研，主持。

　　[2]江西省教育厅科技项目青年项目，基于分布选择视角的中国金融市场波动率预测研究，在研，主持。

　　[3]国家自然科学基金面上项目，72071098，区块链技术下企业融资模式的鲁棒设计及动态均衡模型研究，2021-01至2024-12，在研，参加。

　　[4]国家自然科学基金地区项目，72064014，环境规制与技术创新：理论机制、时空分异及国际竞争，2021-01至2024-12，在研，参加。

　　[5]国家自然科学基金面上项目，61973145，基于高频及超高频数据的证券市场波动重分形特征辨识及应用，2020-01至2023-12，在研，参加。

　　[6]国家自然科学基金地区项目，71963015，非平稳时间序列的频域因果关系检验理论及其应用研究，2020-01至2023-12，28万元，参加。

　　[7]国家自然科学基金青年项目，71801117，基于GAS模型的系统性金融风险测度及其在宏观经济预测中的应用，2019-01至2021-12，在研，参加。

　　[8]国家自然科学基金青年项目，72164012，“补贴退坡”背景下新能源汽车自主品牌市场绩效来源及其可持续性研究：基于需求和供给模型估计，2022-01至2024-12，在研，参与。

　　[9]江西省铁路投资集团公司优质资产并购建议报告，江西省铁路投资集团，2020，已结题，第二完成人。

　　[10]基于大数据的网络非法集资风险预警模型研究，江西省经济犯罪侦查与防控技术协同创新中心，2020，已结题，第二完成人。

　　[11]江西省温度指数期货可行性研究，郑州商品交易所/江西瑞奇期货，2021，已结题，第二完成人。

　　统计软件：

imputeR: A general imputation framework inR

　　cutoffR: Spatio-temporal imputation by CUTOFF method inR

<　　em>epuR: Economic Policy Uncertainty data collection withR

　　译著

　　[1]冯凌秉（译），R语言入门与实践，人民邮电出版社，2016。（33.8万字）

　　[2]冯凌秉/王群锋（译），数据科学实战，人民邮电出版社，2014。（48.7万字）

　　[3]冯凌秉（译），回归视角的统计学习，机械工业出版社，2022.12待出版。