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冯凌秉博士在国际著名权威A类期刊International Journal of Forecasting发表论文
 
[发布时间:2020-06-17 11:49:38] [访问量:]

  产业经济研究院冯凌秉博士与澳大利亚麦考瑞大学YanlinShi和澳大利亚国立大学LeChang合作的研究论文《Forecasting mortality with a hyperbolic spatial temporal VARmodel》被国际著名权威A类期刊International Journal ofForecasting接收已在线发表。

  论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207020300650.

  论文简介:死亡率预测是人口统计学研究中的一个重要问题。最近学者提出来的时空向量自回归(Spatio-temporal vector autoregressive ,STVAR)模型具有良好的统计性质和预测性能。在STVAR基础上,本文进一步在空间维度引入双曲记忆(hyperbolicmemory)特性,提出了HSTVAR模型。实证和模拟研究表明,HSTVAR模型显著并一致的优于包括STVAR模型在内的四种主流预测模型。本文还进一步验证了HSTVAR模型在长期预测和多维人口(multi-population)场景均具有良好的拓展性。本文在理论上阐明了HSTVAR模型继承了STVAR模型的诸多优良统计性质,并且没有增加额外的计算负担。此外,HSTVAR模型表现出了良好的可扩展性,其未来的研究拓展空间较为广阔。

  【延伸阅读】

  International Journal ofForecasting为预测学领域的国际著名期刊,每年出版四期。该刊为JCRSJR一区期刊,被江西财经大学国际著名权威A级学术期刊目录收录。

  冯凌秉,2015年毕业于澳大利亚国立大学,获得统计学博士学位,2016年正式入职我校,现为产业经济研究院讲师,硕士研究生导师。其研究领域为应用统计和金融计量,目前已发表相关领域的学术论文十余篇。2019年获得江西财经大学“青年教师教学奖”和《金融计量学II(双语)》课程金牌讲师。


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