产业经济研究院冯凌秉博士与澳大利亚麦考瑞大学YanlinShi和澳大利亚国立大学LeChang合作的研究论文《Forecasting mortality with a hyperbolic spatial temporal VARmodel》被国际著名权威A类期刊International Journal ofForecasting接收已在线发表。

　　论文链接：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169207020300650.

　　论文简介：死亡率预测是人口统计学研究中的一个重要问题。最近学者提出来的时空向量自回归（Spatio-temporal vector autoregressive ,STVAR）模型具有良好的统计性质和预测性能。在STVAR基础上，本文进一步在空间维度引入双曲记忆（hyperbolicmemory）特性，提出了HSTVAR模型。实证和模拟研究表明，HSTVAR模型显著并一致的优于包括STVAR模型在内的四种主流预测模型。本文还进一步验证了HSTVAR模型在长期预测和多维人口（multi-population）场景均具有良好的拓展性。本文在理论上阐明了HSTVAR模型继承了STVAR模型的诸多优良统计性质，并且没有增加额外的计算负担。此外，HSTVAR模型表现出了良好的可扩展性，其未来的研究拓展空间较为广阔。

　　【延伸阅读】

　　International Journal ofForecasting为预测学领域的国际著名期刊，每年出版四期。该刊为JCR、SJR一区期刊，被江西财经大学国际著名权威A级学术期刊目录收录。

　　冯凌秉，2015年毕业于澳大利亚国立大学，获得统计学博士学位，2016年正式入职我校，现为产业经济研究院讲师，硕士研究生导师。其研究领域为应用统计和金融计量，目前已发表相关领域的学术论文十余篇。2019年获得江西财经大学“青年教师教学奖”和《金融计量学II（双语）》课程金牌讲师。