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冯凌秉 简历
 
[发布时间:2019-04-01 12:39:13] [访问量:]

  姓名:冯凌秉

  职称:副教授

  电话:15070098227

  邮箱:fenglingbing@jxufe.edu.cn,fenglb88@gmail.com

  教育经历

  20052009,中南财经政法大学,经济学/法学学士

  20092011,中国人民大学,统计学硕士

  20112015,澳大利亚国立大学,统计学博士

  工作经历:

  20142018,江西财经大学,金融管理国际研究院

  2019至今,江西财经大学,产业经济研究院

  教授课程

  金融计量学(本),财经英语研读(本),计量经济学(本,硕),贝叶斯统计(本),投资学(本),统计学(本),金融研究方法(博),金融大数据分析与编程建模(硕),Financial Modelling andProgramming(),经济学论文写作(硕),统计软件应用(硕)

  研究领域:金融产业与金绿色金融,金融预测,波动率建模与预测,机器学习及其应用

  已发表论文

  [1]L.Feng, G. Nowak, T. J. O’Neill, A. H. Welsh, CUTOFF: A spatio-temporal imputation method,Journal ofHydrology, 2014, 519, 3591-3605SCI一区)

  [2] Y. Shi,L.Feng, A discussion on the innovation distribution of the Markov regime-switching GARCH model,Economic Modelling,2016, 53, 278-288SSCI二区)

  [3]L.Feng, Y. Shi, A simulation study on the distributions of disturbances in the GARCH model,Cogent Economic &Finance, 2017, 5(1), 1355503SCIE

  [4]L.Feng, Y. Shi, Fractionally integrated GARCH model with tempered stable distribution: A simulation study,Journal of AppliedStatistics, 2017, 44(16),2837-2857SSCI

  [5] G. Nowak, A. H. Welsh, T. J. O’Neill,L.Feng, Spatio-temporal modelling of rainfall in the Murray-Darling Basin,Journal ofHydrology, 2018, 557, 522-538SCI一区

  [6]L.Feng, Y. Shi, Forecasting mortality rates: multivariate or univariate models?,Journal of PopulationResearch, 2018, 35(3), 289-318SCIE

  [7]L.Feng, T. Fu, AM, Kutan, Fuel intensity, access to finance and profitability: firm-level evidence from China,Emerging Markets Finance andTrade,201854(13), 31173130SSCI二区)

  [8]L.Feng, T. Fu, AM. Kutan, Can government intervention be both a curse and a blessing Evidence from China’s finance section,2019,International Review of FinancialAnalysis, 61, 71-81SSCI一区

  [9]L.Feng, T. Fu, N. Apergis, H. Tao, W. Yan, The role of government intervention in financial development: micro-evidence from China,Accounting &Finance, 2019, 59(5), 2855-2878SSCI二区)

  [10]L.Feng, Y. Shi, Markov regime-switching autoregressive model with tempered stable distribution: simulation evidence,Studies in Nonlinear Dynamics &Econometrics, 2020, 24(1)SSCI二区)

  [11]L.Feng, Y. Shi, T. Fu, Markov regime-switching in-mean model with tempered stable distribution,ComputationalEconomics, 2020, 55(4), 1275-1299SSCI

  [12]L.Feng, Y. Shi, L. Chang, Forecasting mortality with a hyperbolic spatial temporal VAR model, International Journal of Forecasting, 2021, 37(1), 255-273SCI一区)

  [13]L. Feng,T. Fu, Y. Shi, Z. Wang, Discussion on the Zero-drift GARCH model: Evidence from an Markov regime-switching extension, Finance Research Letters, 2021, 40,101713SSCI一区

  [14]严武,冯凌秉,蒋志慧,孔雯,基于机器学习模型的P2P网贷平台风险预警研究,金融与经济2019(9),18-26.

  课题

  [1]国家自然科学基金青年项目,72001098,基于可解释机器学习的中国金融市场波动率预测研究,2021-012023-1224万元,在研,主持

  [2]江西省教育厅科技项目青年项目,基于分布选择视角的中国金融市场波动率预测研究,在研,主持。

  [3]国家自然科学基金面上项目,72071098,区块链技术下企业融资模式的鲁棒设计及动态均衡模型研究,2021-012024-12,在研,参加。

  [4]国家自然科学基金地区项目,72064014,环境规制与技术创新:理论机制、时空分异及国际竞争,2021-012024-12,在研,参加。

  [5]国家自然科学基金面上项目,61973145,基于高频及超高频数据的证券市场波动重分形特征辨识及应用,2020-012023-12,在研,参加。

  [6]国家自然科学基金地区项目,71963015,非平稳时间序列的频域因果关系检验理论及其应用研究,2020-012023-1228万元,参加。

  [7]国家自然科学基金青年项目,71801117,基于GAS模型的系统性金融风险测度及其在宏观经济预测中的应用,2019-012021-12,在研,参加。

  [8]国家自然科学基金青年项目72164012“补贴退坡”背景下新能源汽车自主品牌市场绩效来源及其可持续性研究:基于需求和供给模型估计,2022-012024-12,在研,参与。

  [9]江西省铁路投资集团公司优质资产并购建议报告,江西省铁路投资集团,2020已结题,第二完成人。

  [10]基于大数据的网络非法集资风险预警模型研究,江西省经济犯罪侦查与防控技术协同创新中心,2020已结题,第二完成人

  [11]江西省温度指数期货可行性研究,郑州商品交易所/江西瑞奇期货,2021,已结题,第二完成人。

  统计软件:

imputeR: A general imputation framework inR

  cutoffR: Spatio-temporal imputation by CUTOFF method inR

<  em>epuR: Economic Policy Uncertainty data collection withR

  译著

  [1]冯凌秉(译),R语言入门与实践,人民邮电出版社,2016。(33.8万字)

  [2]冯凌秉/王群锋(译),数据科学实战,人民邮电出版社,2014。(48.7万字)

  [3]冯凌秉(译),回归视角的统计学习,机械工业出版社,2022.12待出版。


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